پایان نامه ارشد مدیریت اجرایی: بازدهی‌های حدی در بازار سکه بهار آزادی و بازار سهام در ایران

برترین پایان نامه ارشد مدیریت اجرایی:ارزش در معرض خطر و بازدهی‌های حدی در بازار سکه بهار آزادی و بازار سهام در ایران:

 

 

شرح مختصر :

این فایل حاوی مطالعه ای جامع و کامل با عنوان ارزش در معرض خطر و بازدهی‌های حدی در بازار سکه بهار آزادی و بازار سهام در ایران با استفاده از تئوری ارزش حدی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته مدیریت اجرایی گرایش مدیریت استراتژیک میباشد که به صورت فرمت ورد -قابل ویرایش در ۱۳۷ صفحه برای شما عزیزان آماده دانلود کرده ایم که در صورت تمایل میتوانید این محصول را با قیمت بسیار کمی در مقایسه با سایر فروشگاهها خریداری و دانلود نمایید.

 

فهرست :

 

چکیده تحقیق ۱

فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱- مقدمه ۳

۱-۲- بیان مسأله اساسی تحقیق ۴

۱-۳- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق ۶

۱-۴- اهداف تحقیق ۷

۱-۵- هدف کاربردی ۸

۱-۶- سؤالات تحقیق ۸

۱-۷- فرضیه‏های تحقیق ۸

۱-۸- متغیرهای تحقیق ۹

۱-۹- جامعه آماری، روش نمونه‏گیری و حجم نمونه (در صورت وجود و امکان) ۹

۱-۱۰- محدودیت‌های تحقیق ۹

۱-۱۱- تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی ۹

فصل دوم: ادبیات تحقیق

۲-۱- مقدمه ۱۲

۲-۱-۱- مفهوم ریسک ۱۲

۲-۱-۲- مدیریت ریسک ۱۳

۲-۲- ارزش در معرض ریسک ۱۳

۲-۲-۱- دلایل استفاده از ارزش در معرض ریسک (VaR) 15

 

..............

۲-۵-۱-۲- محاسبه ارزش در معرض ریسک ۴۵

۲-۶- متوسط زمان انتظار و حداقل بازدهی پایین تر از یک آستانه خاص ۴۷

۲-۶-۱- مبانی آماری روش نوین مدلسازی دادههای حدی (رویکرد فراتر از آستانه) ۴۹

۲-۶-۲- تکامل رویکردهای مقدار حدی ۶۲

۲-۷- پس‌آزمایی ارزش در معرض خطر ۶۳

۲-۷-۱- پس‌آزمایی چیست؟ ۶۳

۲-۷-۲- روش‌های پس‌آزمایی ۶۴

۲-۸- سابقه مطالعات و تحقیقات پیشین ۷۶

فصل سوم: روش تحقیق

۳-۱- مقدمه ۸۰

۳-۱-۱- نحوه انتخاب نمونه ۸۰

۳-۱-۲- فرضیه‌ها: ۸۱

۳-۲- انتخاب مدل‌ها ۸۱

۳-۲-۱- انتخاب مدل‌های ارزش در معرض خطر ۸۱

۳-۲-۱-۱- انتخاب فرض توزیعی ۸۲

۳-۲-۱-۲- انتخاب مدل‌های پیش‌بینی بازده ۸۲

۳-۲-۱-۳- انتخاب مدل‌های پیش‌بینی نوسان ۸۲

۳-۲-۱-۴- انتخاب افق پیش‌بینی ۸۴

۳-۲-۱-۵- انتخاب سطح اطمینان ۸۵

۳-۲-۲- انتخاب مدل‌های‌ پس‌آزمایی ۸۵

۳-۳- نحوه برآورد پارامترها و محاسبه ارزش در معرض خطر ۸۵

۳-۳-۱- نحوه برآورد پارامترهای مدل‌های پیش‌بینی بازده ۸۶

 

.................

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها

۴-۱- تحلیل داده‌ها و برآورد پارامترها ۹۹

۴-۱-۱- تحلیل‌های پیش از برآورد ۹۹

۴-۱-۲- برآورد پارامترها ۱۰۵

۴-۱-۳- تحلیل‌های پس از برآورد ۱۱۳

۴-۲- محاسبه ارزش در معرض خطر ۱۱۹

۴-۳- پسآزمایی مدل‌های ارزش در معرض خطر ۱۲۱

۴-۴- نحوه محاسبه متوسط زمان انتظار و حداقل بازدهی پایینتر از یک آستانه خاص ۱۲۵

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات

۵-۱- مقدمه ۱۲۷

۵-۲- نتایج حاصل از بررسی ویژگی‌های شاخص بورس تهران و سکه بهار آزادی ۱۲۷

۵-۳- نتایج حاصل از برآورد پارامترها و تحلیل آن‌ها ۱۲۷

۵-۴- نتایج حاصل از  پس‌آزمایی مدل‌های ارزش در معرض خطر ۱۲۸

۵-۵- نتایج حاصل از محاسبه متوسط زمان انتظار و حداقل بازدهی حدی ۱۲۹

۵-۶- محدودیت‌های تحقیق ۱۲۹

۵-۷- پیشنهاد برای تحقیقات آتی ۱۳۰

۵- ۸- توصیه‌های کاربردی ۱۳۰

منابع فارسی ۱۳۱

منابع انگلیسی ۱۳۳

فهرست نمودارها

فهرست جداول

 

برای دریافت فایل لطفا به قسمت زیر مراجعه نمایید.

http://file-folder.ir/2017/09/21/برترین-پایان-نام…د-مدیریت-اجراییا/ ‎